Triangular arbitrage forex factory

Triangular arbitrage forex factory
Ozforex usd to aud Forexpros preço del cafe em Desvantagens de Forex Forex strikes do exército de paz Exame de comerciante forex secreto O arbitragem de Forex é um pouco como pegar moedas de um centavo. O Arbitrage é uma estratégia comercial que gerou bilhões de dólares, além de ser responsável por alguns dos maiores colapsos financeiros de todos os tempos. O que é . Com arbitragem triangular, o objetivo é explorar discrepâncias nas taxas cruzadas de diferentes pares de moedas. Saiba mais sobre a estratégia de arbitragem Forex e como ela pode ser usada ao negociar moedas on-line. Saiba mais Você pode estar interessado em descobrir que existem várias estratégias neutras do mercado. Forex triangular arbitrage é um método que usa tradeings compensadores, para lucrar com discrepâncias de preços no mercado Forex. Os comerciantes de Forex tipicamente praticam arbitragem em duas moedas, nas quais as diferenças entre os spreads de duas moedas são exploradas. Os comerciantes também podem praticar arbitragem em três divisas, também conhecido como arbitragem triangular, que é uma estratégia mais complexa. Devido ao uso de computadores e sistemas de negociação de alta velocidade, grandes.
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Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real:

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Calcule o Tamanho do Lote de Arbitragem Triangular.
Você já se perguntou como dimensionar corretamente as posições entre o par subjacente e seus sintéticos para eliminar ou proteger o risco direcional? Este artigo descreve como calcular o tamanho do lote de arbitragem triangular para proteger totalmente a exposição ao iniciar um comércio de arbitragem triangular. O comércio de arbitragem é o cerne de todas as boas estratégias que aproveitam a ineficiência. No mercado forex, isso significa arbitragem triangular, então entender como dimensionar corretamente as posições para eliminar ou minimizar o risco cambial individual é muito importante.
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Oi Patrick e obrigado por um artigo realmente interessante.
Não tenho dúvidas sobre o princípio teórico envolvido aqui, como você fez um bom trabalho explicando o detalhe. No entanto, estou curioso para saber se essa estratégia poderia ser empregada de forma lucrativa pelos minnows no mercado # 8211; comerciantes independentes de capital limitado (como eu). Com apenas um prêmio de seis pips para perseguir, haveria o risco de o mercado poder simplesmente lavar nossos lucros com o deslizamento ou que a oportunidade de arbitragem se fechasse antes de todas as transações serem colocadas, deixando apenas a probabilidade de uma perda geral?
Esse é um bom ponto sobre o pequeno tamanho da ineficiência. Seis pips são provavelmente insuficientes para serem executados como um comerciante de varejo que abrange três transações, além do risco de execução substancial (um ou mais dos pares podem se mover desfavoravelmente antes da execução). O par que fornece a maior parte da ineficiência provavelmente se moverá antes que um preenchimento possa ser feito e, assim, você achará que os 6 pips se transformaram em 1-3 após a execução e, na maioria dos casos, serão menores do que o custo de executar três negociações .
Um dos pontos que penso que é importante é que no nível de varejo, em sua maior parte, perseguir o livre comércio de risco é um esforço inútil. Pode haver alguns arbos limitados disponíveis, mas para não ser qualificado como fluxo tóxico por um único corretor, os preenchimentos precisariam ser feitos em vários corretores para as diferentes pernas do comércio para que você pudesse voar sob o radar. Isso começa a se deparar com uma questão tecnológica neste momento, ao mesmo tempo em que executa negócios em corretores múltiplos (de forma confiável) e, em seguida, sai daqueles negócios é uma realização tecnológica significativa. Isso exclui todos, exceto os mais experientes em tecnologia. E eu também não acho que este é o melhor caminho.
Para os comerciantes de varejo, sugiro estar disposto a aceitar algum risco direcional em troca de recompensas não garantidas, mas recompensas que podem estar dentro do alcance dos comerciantes de varejo e negociação que não é considerada como fluxo tóxico pelo corretor. Desta forma, seu corretor deixa você manter a negociação mesmo quando estiver ganhando dinheiro, porque não está saindo de seus bolsos. A chave é entender o comércio de arbitragem triangular e, em seguida, desenvolver uma estratégia para jogar com o conceito de um ou mais pares estarem fora de equilíbrio e tomar trades de reversão média para capturar essa ineficiência estatística ou para fazer negócios direcionais diretos com base em a ineficiência. Para obter mais informações, consulte as duas últimas seções deste artigo: & # 8220; Qual par está fora do equilíbrio & # 8221 ;, e & # 8220; Resumo de Estratégia de Arbitragem Triangular & # 8221; encontrado aqui:
Certifique-se de seguir o link dessa página para o segmento Forex Factory. Vale a pena ler todas as postagens do OP & # 8217; mesmo em outros tópicos. Existem algumas idéias interessantes que podem ajudar no desenvolvimento de uma estratégia a partir da ineficiência. Para uma leitura posterior, faça uma pesquisa no Forex Factory para o & # 8220; Three Pairs Hedging & # 8221; tópicos. O fio renko é mais curto e mais fácil de descobrir se você rastreia as postagens do OP & # 8217; no primeiro tópico. Essencialmente, você ainda está fazendo três negociações, mas apenas colocando-as em uma ordem diferente, conduzida a partir de um gráfico renko (por exemplo), permitindo o fechamento de cada pares # 8217; renko para ser o momento para os negócios. Dos meus testes, há algum mérito para essa idéia, dependendo de como você define a estratégia atual. Eu fiz alguns testes preliminares, mas não tive tempo para desenvolver uma estratégia completa a partir desta idéia.

Arbitragem triangular 7.5.
Metatrader (MT4 / MT5) Consultor Especializado.
O Triangular Arbitrage EA explora as ineficiências do mercado entre três pares de moedas relacionados, colocando operações de compensação que se cancelam mutuamente para um lucro líquido com praticamente nenhum risco. Por outro lado, não pode ser trocado com microlotes e as oportunidades comerciais não acontecem com muita frequência.
Fácil de configurar e supervisionar Não há indicadores ou análise difícil necessária A estratégia é independente do tempo A estratégia é neutra para notícias, lacunas ou picos de preços As ofertas estão completamente protegidas: tudo o que você pode perder é o spread Sob condições comerciais ideais, a arbitragem triangular é Uma estratégia de risco zero Arbitrage é uma estratégia de alto volume e gera muitos descontos. A estratégia é compatível com NFA / FIFO.
Ele implementa um conjunto de recursos exclusivos:
Você decide qual par set to trade Adapta-se para propagação, comissões e swaps Implementa um recurso opcional de expiração de comércio Desativação de preço customizável e objetivo de lucro.
Pode trocar qualquer um dos seguintes conjuntos de pares:
EURUSD, EURGBP e GBPUSD EURUSD, EURAUD e AUDUSD EURUSD, EURNZD e NZDUSD EURCHF, EURUSD e USDCHF EURCAD, EURUSD e USDCAD.
Aumente a sua atividade comercial com o Arbitrage EA triangular mais fácil e mais completo disponível, tal como os nossos clientes já fizeram.
O que é Arbitragem Triangular?
A arbitragem triangular (também referida como arbitragem entre divisas ou arbitragem de três pontos) é o ato de explorar uma oportunidade de arbitragem resultante de uma discrepância de preços entre três diferentes pares de divisas no mercado de câmbio.
Um acordo de arbitragem triangular envolve três negociações, trocando a moeda inicial por um segundo, a segunda moeda por um terceiro e a terceira moeda para a inicial. Durante o segundo comércio, o arbitrageur bloqueia um lucro de risco zero da discrepância que existe quando a taxa de câmbio cruzada do mercado não está alinhada com a taxa de câmbio cruzada implícita.
Um negócio rentável só é possível quando surge uma ineficiência do mercado e se os tempos de execução são pequenos. Na prática, existe um risco de execução substancial ao empregar uma estratégia de arbitragem triangular para comerciantes de varejo, já que os tempos de execução nunca são perfeitos no lado do servidor.
Um exemplo de arbitragem triangular.
Um exemplo de um anel de arbitragem triangular é dólar americano (USD), libra esterlina (GBP) e euro (EUR). Os pares de divisas envolvidos em tal oportunidade de arbitragem são EUR / USD, GBP / USD e EUR / GBP.
Esses pares podem ser pensados ​​como uma fórmula algebraica com um numerador e um denominador, formando a seguinte expressão para encontrar ineficiências.
Se o resultado da equação acima não for zero, sabemos que esses pares de divisas não são equilibrados e o mercado está apresentando uma ineficiência que talvez possamos aproveitar.
Dado os seguintes preços, por exemplo, achamos que os pares estão desequilibrados.
. mas a ineficiência é de apenas 2,3 pips, o que não nos permite trocar e lucrar depois de pagar a propagação dos três pares de divisas envolvidos. A fim de fazer um comércio de arbitragem triangular, a ineficiência que desencadeia o comércio deve estar sempre acima do custo combinado de spread e comissões para os pares de moeda envolvidos.
Para trocar, precisamos de uma ineficiência mais profunda, como a seguinte:
1. Carregue a EA no gráfico EURUSD Não há necessidade de carregar a EA em diferentes gráficos. Carregá-lo uma vez no gráfico EURUSD - ou qualquer outro gráfico - é suficiente para que a EA colete os preços dos três pares no anel e troca. 2. Mostrar todos os instrumentos no Market Watch Seu servidor corretor envia apenas preços para o seu terminal metatrader para os símbolos que você listou no relógio do mercado. Mostrando todos eles garante que o EA poderá ler os preços do seu anel desejado. 3. Digite o prefixo e o sufixo apropriados Se os nomes dos símbolos do seu corretor forem simples, como EURUSD, GBPUSD e EURGBP, você pode pular esta etapa. Mas se seus símbolos são nomeados de forma diferente, por exemplo, fxEURUSDmini ou EURUSDfx, você precisa definir o prefixo e o sufixo apropriados nas entradas, então a EA chama os nomes dos símbolos corretamente. Por exemplo, se o seu símbolo EURUSD for denominado EURUSDfx, então você deve digitar "fx" como sufixo. Se o seu símbolo EURUSD for chamado fEURUSDmini, então você deve digitar "f" como prefixo e "mini" como sufixo. 4. Feito! Tudo está configurado corretamente agora e você verá dados na tela.
Ações necessárias durante a negociação.
É importante monitorar constantemente o deslizamento incorrido pela EA ao executar trocas. Uma vez que a EA comercializa ineficiências combinadas de 3 pares, qualquer derrapagem combinada de 3 pips também invalida o negócio e proíbe a EA de lucros. A guia especialista do terminal exibe o deslizamento incorrido por cada operação executada. Preste muita atenção a isso. Se o deslizamento combinado para os negócios for superior a 1,5 pips, pode ser uma boa idéia trocar para outro corretor ou encontrar um melhor local de troca de rede.
Ao carregar o indicador em qualquer gráfico, você será apresentado com um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos.
Símbolos Neste bloco de configurações, você pode escolher qual par configurado para negociar. Você também precisará digitar o sufixo e prefixo dos nomes dos símbolos em sua plataforma Metatrader. Por exemplo, se seu corretor oferece o símbolo EURUSD chamado mEURUSDfx, você deve digitar m como prefixo e fx como sufixo. Configurações de Negociação Este bloco controla o comportamento da atividade de negociação.
Capturas de tela.
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Uma estratégia de negociação de alta freqüência que permite que os comerciantes lucrem com as ineficiências de preços entre dois corretores.
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Arbitragem triangular.
A arbitragem triangular é um pouco de jargão forex que parece legal. Representa a idéia de comprar algo e vendê-lo próximo instantaneamente com lucro. O dinheiro instantâneo e gratuito atrai quase todos. A teoria é sólida, mas é extremamente difícil de retirar na vida real.
Se você não está familiarizado com os pares de moedas sintéticas, recomendo que você leia minha postagem no assunto a partir de dezembro de 2011. Nenhuma dessas explicações fará sentido sem entender que o conceito de par sintético.
As oportunidades de arbitragem triangular ocorrem quando um par de moedas mostra um preço, enquanto o mesmo par de moedas sintéticas mostra outro preço. Se o preço de venda do EURUSD for 1.2820 e o preço de oferta do par de moedas sintéticas for 1.2823, existe uma oportunidade de arbitragem triangular.
O par de moedas sintéticas pode envolver qualquer meio de troca. Os pares de ienes são extremamente líquidos, então talvez um possa usar USDJPY e EURJPY para construir o EURUSD sintético.
A grande coisa sobre o comércio de arbitragem triangular é que existem múltiplas oportunidades usando o mesmo instrumento. Embora o par nomeado não mude, que neste caso é EURUSD, um comerciante pode usar qualquer uma das outras 6 moedas principais para comprar o melhor preço no comércio. Eu listei os exemplos abaixo usando a suposição de que nós estamos comprando o EURUSD.
Suponha que o comerciante enfrenta uma oportunidade de arbitragem no EURUSD e descobre que as cruzes de ienes oferecem a melhor oportunidade. A implementação mecânica da estratégia seguiria esse processo aproximado:
Compre 100.000 EURUSD no mercado Confirme a execução da ordem EURUSD em ou perto do preço solicitado. Se a ordem recebe uma execução fraca que é pior do que o par de moedas sintéticas ou tornará o comércio muito caro, feche o comércio e procure uma nova oportunidade. O custo é o spread e qualquer comissão foi paga. Se a ordem receber uma execução razoável, continue. Escolha metade da perna sintética para cumprir. A ordem não importa. Se o EURJPY for a primeira ordem a usar, a tarefa é muito fácil. Os pares EURUSD e EURJPY usam a mesma moeda base. Os tamanhos de lote nos negócios devem ser idênticos. Porque nós compramos o EURUSD no par de dólares designado, precisaremos vender o EURJPY para proteger a componente do comércio do euro. A venda EURJPY por 100.000 deve ser executada no mercado. O pé restante do comércio é o USDJPY. Comprar EURUSD nos colocou dólares curtos. Para proteger os dólares, precisamos comprar dólares. Assim, devemos comprar USDJPY. Não podemos, no entanto, comprar cegamente US $ 100.000. Embora nós compramos € 100.000, esse comércio nos colocou $ 128.200. O tamanho da unidade deve ser uma compra de US $ 128.000 contra o iene. O adicional de $ 200 é arredondado para fora devido às restrições de dimensionamento de posição no mercado cambial. Estamos obrigados a assumir o risco na posição de US $ 200. O comércio inteiro já foi executado. A saída ocorrerá quando a oportunidade se reverter para que a oferta esteja agora abaixo da pergunta, como você esperaria em um mercado. Saia de todos os negócios abertos no mercado.
Corrigindo os tamanhos do lote.
É difícil entender o conceito de arbitragem triangular a partir de um único exemplo. Com o risco de aborrecer meus leitores, apresento um segundo exemplo abaixo por uma questão de minuciosidade. A necessidade de corrigir os tamanhos de lote é o que eu espero que atinja a maioria dos comerciantes. Ignore esta seção se você sentir que estou batendo um cavalo morto.
Deixe o uso do NZDJPY como um exemplo fora da parede. Os pares envolvidos são os seguintes:
NZDJPY, negociando a 66,32.
NZDUSD, negociando em 0.8281.
USDJPY, às 80.07.
O preço NZDJPY nomeado é 66,32. O preço sintético, no entanto, é de 66.305. Existe uma oportunidade de arbitragem de 1,5 pips. Isso é calculado por:
1 NZD / USD 0.8281 * 1 USD / JPY 80.07 = 1 NZD / 66.305 JPY.
66.32 & # 8211; 66.305 = 1,5 pips.
A moeda mencionada mostra um preço de oferta acima do pedido. Isso significa que precisamos vender a moeda mencionada e comprar a moeda sintética. Supondo que negociamos em lotes padrão na moeda base, o comerciante executa uma ordem para vender NZD $ 100,000 no mercado.
A primeira tarefa é comprar de volta os dólares kiwi usando NZDUSD. Não é necessária conversão entre unidades. As moedas nomeadas e sintéticas compartilham a mesma moeda base, NZD. O último e último passo é vender o JPY que foi comprado na transação curta NZDJPY. A venda de JPY usando USDJPY envolve a compra de USDJPY. Lembre-se do aviso sobre os tamanhos das unidades.
Precisamos comprar NZD US $ 100.000 em ienes em dólares americanos. Como você pode ver, é complicado. A conversão da moeda base do dólar em NZD é:
NZD $ 100,000 * USD $ 0.8281 / NZD $ 1 = $ 82.810.
Precisamos comprar US $ 82.810 no valor de USDJPY. O mercado forex restringe as transações para 1.000 incrementos de unidades. O menor risco envolve a compra de US $ 83.000 USDJPY e aceita US $ 190 em exposição.
Por que a arbitragem triangular é tão comum.
Quase todos os corretores de Forex de varejo marcam seus spreads em vez de cobrar comissões diretas. O objetivo é camuflar o verdadeiro custo de negociação. Como a maioria dos truques, no entanto, cria uma conseqüência não desejada. As marcas artificiais na propagação são o motivo de muitas das oportunidades de arbitragem triangulares.
O corretor deve decidir qual lado do spread recebe a marcação. Ocasionalmente, a margem completa é subtraída do lance ou adicionada ao pedido. Na maioria das vezes, os corretores hedge suas apostas, adicionando partes da marcação em ambos os lados da oferta e perguntando.
Os markups são invariavelmente mais elevados nas cruzes. As diferenças extremas entre a oferta e a pergunta tornam a troca desses cruzamentos diretamente indesejável. Isso é um paradoxo, mas esse traço indesejável torna-se positivo no contexto da arbitragem triangular. A oferta é menor do que a taxa real. A pergunta é maior do que a taxa real. Quando os maiores negócios se propagam razoavelmente, é comum para a marcação criar oportunidades de arbitragem quase permanentes nas cruzes.
O comércio só atinge um lucro capaz de perceber sempre que a marcação começa a inclinar-se na direção oposta. Se um corretor aplica a maior parte da marcação no pedido, a arbitragem triangular não beneficiaria até que o corretor tenha deslocado a marcação principalmente ou inteiramente para a oferta. Os chinelos normalmente levam várias horas para ocorrer, o que limita o número de oportunidades diárias.
As corretoras quase sempre vêem comerciantes de arbitragem como fluxo de ordem tóxica. O arbitramento ocorre apenas quando alguém está dormindo ao volante; Os lucros finalmente saem do bolso de alguém. Mesmo na instância em que as corretoras oferecem uma ECN ou passam pela execução, eles se preocupam muito mais com seus relacionamentos com os bancos do que qualquer cliente individual. As corretoras são essencialmente grossistas para as armas comerciais dos bancos. Se os bancos os cortarem, então eles não têm nada para vender. A arbitragem triangular nesta situação ganha dinheiro com os bancos. Se um comerciante fizer muito dinheiro muito rápido, o comerciante receberá o machado no pedido do banco.
Os comerciantes na mesa de negociação da FXCM ou outros corretores não enfrentam chance de um relacionamento contínuo. Os lucros vêm diretamente dos bolsos do corretor. Se eles estiveram no mercado há muito tempo, eles saberão o que você está voltando relativamente rápido.
O comércio de divisão em vários corretores é a melhor oportunidade para a estratégia ter sucesso. Romper os pedidos cria mais oportunidades. Mais importante ainda, nenhuma entidade única conhece seu fluxo de pedidos combinado. Isso dificulta muito o perdedor dolorido para rastrear quem o está sangrando.
Plataformas Forex.
MetaTrader.
A execução de conselheiros especialistas em arbitragem triangular em MetaTrader envolve uma solução desajeitada. Os mesmos riscos que se aplicam à arbitragem de intermediários também se aplicam a arbitragem triangular. O contexto do comércio é o problema ocupado que se destaca como principal preocupação. Pode ser realista levar 3-5 segundos para executar todos os três pedidos se feito dentro de um único consultor especializado. Muitas coisas ruins podem acontecer em uma janela de tempo tão grande. Além disso, eu esperaria que o corretor atinja rapidamente esse esquema e desligue-o.
A única solução prática é usar três instâncias separadas de MetaTrader executando uma DLL de memória compartilhada. Uma instância seria dedicada ao & # 8220; mau & # 8221; corretor marcando seus spreads. As outras duas instâncias executariam cada lado do comércio sintético com um & # 8220; good & # 8221; corretor. As execuções obteriam a capacidade de entrar simultaneamente sem filas. A desvantagem é que a EA só atualizaria os carrapatos recebidos. Se um longo intervalo ocorrer entre tiques, atrasa a entrada de um canto do triângulo.
NinjaTrader.
O NinjaTrader pode, idealmente, executar as ordens se feito dentro de uma única corretora. Mais uma vez, isso torna suas faixas pitifully simples de traçar. Você poderia construir uma ótima estratégia com engenharia de som que só funciona no mundo real por alguns dias. Você está novamente preso e correu comprando novamente.
A melhor maneira de trocar não detectado é usar o NinjaTrader com uma licença multi-corretor. Aplique uma estratégia no corretor ruim e, em seguida, aplique a segunda estratégia no bom corretor. As estratégias também precisam de uma maneira de se comunicar, talvez através de recursos de memória compartilhada ou de um cliente-servidor intranet.
Estou interessado em construir soluções bem projetadas como produtos para venda neste site. Se negociar algo como isto o interessa, me agrada e mencione a plataforma que você prefere. Eu estou mantendo uma lista para nos ajudar a priorizar o que os comerciantes querem.
Jeremy Scott diz.
Eu tropecei em arbitragem triangular antes de saber o que era chamado. Eu escrevi uma EA para varredura MT4 para discrepâncias em todos os triângulos possíveis entre 8 moedas. Ganhou mais de 1000 USD com um corretor offshore FXGlory usando uma alavanca de 3000: 1 com este sistema, então, de repente, parou de funcionar! Eu tinha dezenas de triângulos de arbitragem bem-sucedidos, mas no dia em que depositei mais dinheiro e subi os lotes para mais de 1 lote por símbolo, eles obtiveram todo o lucro de volta 🙁
Percebo que você está interessado em desenvolver um sistema multiplataforma. Eu adoraria que você desenvolvesse um. Eu não posso oferecer muito dinheiro neste momento, mas se você quiser ver o meu código e expandir-me ou mostrar-me como fazê-lo funcionar em 3 plataformas separadas cada símbolo de troca 1 em um triângulo que seria incrível se você tiver tempo & # 8230; deixe-me saber, obrigado!
Obrigado por compartilhar sua experiência. O problema de fazer tudo em um corretor é que eles sabem com certeza que estão sangrando. O arbitramento só funciona se a pessoa que você não está se arriscando não estiver ciente disso. Não tenho planos imediatos para um produto comercial. Precisa ser altamente personalizado para funcionar bem, o que, claro, significa que ele não é comerciante de varejo amigável.
Obrigado por este artigo Shaun. Apenas curte quantas oportunidades surgirão no TriArb em um dia em média? E quão grande são as discrepâncias de preços em média (pips wise)? Sempre me interessei em arbitragem triangular, mas sempre assumi que os lucros fossem consumidos pela propagação / comissões ou muito pequenos para serem importantes. Obrigado!
Realmente depende do corretor. Eu vi alguns corretores com arbs mais ou menos permanentes. Dependendo dos spreads cruzados que eles mostram, alguns deles geralmente são vários pips. O maior problema é fazer negócios para executar com bastante rapidez no MetaTrader para aproveitar os piores infratores.
Obrigado pela sua resposta Shaun. Na verdade eu uso o NinjaTrader (licença multibanco) para os meus negócios de Forex (atualmente com Interactive Brokers). Isso ajudaria com o problema de latência / velocidade? Em caso afirmativo, você estaria disposto a ajudar a programar algo para mim?
Isso torna muito mais provável ter sucesso. NinjaTrader é anos-luz mais rápido, dando-lhe uma vantagem melhor. Por favor, eu (o endereço está no canto superior direito da tela) e nós mergulharemos nos detalhes.
Eu lhe enviei um. Eu estarei esperando sua resposta.
Você já conseguiu uma estratégia para NT com arbitragem?
Não. O problema com essas estratégias é que eles têm vidas de prateleiras limitadas. O corretor os encerra assim que eles se aproximam do que está acontecendo. É um ótimo conceito, mas prefiro negociar uma estratégia que funcionará em qualquer lugar.
Eu tenho uma idéia para uma variação do modelo de arbitragem triangular que eu gostaria de discutir com você.
Por favor, as informações foram preparadas para configurar uma hora.
Tenho uma estratégia que envolve arbitragem e queria debater contigo a viabilidade.
Por favor, as informações são necessárias para discutir. Tenha em atenção que não falamos português.
quais corretores são melhores para arbitragem?
Os melhores corretores são os melhores para arbitragem. As lojas de balde com má reputação são os locais onde as oportunidades de arbitragem são mais prováveis ​​de ocorrer.