ATR Strategy & # 8211; Como usar o ATR no Forex Trading.
Este é o segundo artigo da nossa série ATR. Se você ainda não sugeriu que você verifique o primeiro artigo sobre o indicador ATR. Nesse artigo, cobrimos o plano de fundo do & # 8220; Average True Range & # 8221 ;, ou & # 8220; ATR & # 8221 ;, indicador, como é calculado e como ele se parece em um gráfico. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir as futuras direções de movimento de preços, mas usá-lo para obter uma percepção da volatilidade histórica recente para preparar um plano de execução para negociação.
O ATR é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; uma vez que a curva resultante flutua entre os valores calculados com base no nível de volatilidade do preço durante um período selecionado. Não é um indicador importante, pois não divulga nada relacionado à direção do preço. Valores altos sugerem que as paradas sejam mais amplas, bem como pontos de entrada para evitar que o mercado se mova rapidamente contra você. Com uma porcentagem da leitura da ATR, o comerciante pode efetivamente agir com ordens envolvendo níveis de dimensionamento proporcionais personalizados para a moeda em circulação.
Como ler um gráfico ATR.
O ATR com uma configuração de período de & # 8220; 14 & # 8221; é apresentado na parte inferior do acima & # 8220; 15 Minute & # 8221; gráfico para o & # 8220; GBP / USD & # 8221; par de moedas. No exemplo acima, o & # 8220; Red & # 8221; linha é a ATR. Os valores ATR neste exemplo variam entre 5 e 29 & # 8220; pips & # 8221 ;.
Os principais pontos de referência são pontos altos, pontos baixos ou períodos prolongados de valores baixos. O & # 8220; ATR Rollercoaster & # 8221; tende a funcionar melhor para prazos mais longos, ou seja, diariamente, mas períodos mais curtos podem ser acomodados como mostrado aqui. O ATR tenta transmitir a volatilidade dos preços e não a direção dos preços. É tradicionalmente usado em conjunto com outra tendência ou indicador de momentum para definir paradas e margens do ponto de entrada ideal.
Como com qualquer indicador técnico, um gráfico ATR nunca será 100% correto. Podem ocorrer sinais falsos devido à qualidade de atraso das médias móveis, mas os sinais positivos são consistentes o suficiente para dar um comerciante forex & # 8220; edge & # 8221 ;. A habilidade na interpretação e compreensão dos sinais ATR deve ser desenvolvida ao longo do tempo, e a complementação da ferramenta ATR com outro indicador sempre é recomendada para confirmação das mudanças nas tendências.
No próximo artigo sobre o indicador ATR, juntaremos todas essas informações para ilustrar um sistema de negociação simples usando este oscilador ATR.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
Indicador ATR Explicado & # 8211; O que é o indicador ATR?
O indicador "# 02220; ATR & # 8201; Average Range True" e # 8221 ;, indicador foi desenvolvido por J. Welles Wilder para medir a volatilidade das mudanças de preços, inicialmente para o mercado de commodities onde a volatilidade é mais prevalente, mas agora é amplamente utilizado por comerciantes de forex. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir as futuras direções de movimento de preços, mas usá-lo para obter uma percepção da volatilidade histórica recente para preparar um plano de execução para negociação. O ajuste de paradas e os pontos de entrada em níveis benéficos para evitar que seja interrompido ou desejado sejam vistos como benefícios desse indicador.
O ATR é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; uma vez que a curva resultante flutua entre os valores calculados com base no nível de volatilidade do preço durante um período selecionado. Não é um indicador importante, pois não divulga nada relacionado à direção do preço. Valores altos sugerem que as paradas sejam mais amplas, bem como pontos de entrada para evitar que o mercado se mova rapidamente contra você. Com uma porcentagem da leitura da ATR, o comerciante pode efetivamente agir com ordens envolvendo níveis de dimensionamento proporcionais personalizados para a moeda em circulação.
Fórmula ATR.
O indicador ATR é comum no software de negociação Metatrader4 e a seqüência da fórmula de cálculo envolve essas etapas diretas:
Para cada período escolhido, calcule três valores absolutos: a) o & # 8220; Alto & # 8221; menos o & # 8220; Low; # 8221 ;, b) o & # 8220; High & # 8221; menos o & # 8220; Close & # 8221 ;, e c) do período anterior & # 8220; Close & # 8221; menos o & # 8220; Low & # 8221 ;; O & # 8220; True Range & # 8221 ;, ou TR, é o maior dos três cálculos anteriores; O ATR é a média móvel durante o período do período escolhido. O ajuste de comprimento típico é & # 8220; 14 & # 8221 ;.
Os programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador ATR como mostrado na parte inferior do quadro a seguir:
O indicador ATR é composto de uma única curva flutuante. No exemplo acima com o & # 8220; GBP / USD & # 8221; par de moedas, o intervalo do indicador ATR está entre 5 e 29 # 8220; pips & # 8221 ;. Nos picos & # 8220; # 8221; na curva, você pode visualizar visualmente os castiçais & # 8220; & # 8221; expansão em tamanho, evidência de força de atividade. Se valores baixos persistirem por um período de tempo, o mercado está se consolidando e um vazamento pode estar em ordem.
O próximo artigo desta série no indicador ATR irá discutir como esse oscilador é usado na troca forex e como ler os vários sinais gráficos que são gerados.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
Como usar o indicador ATR & # 8211; A Ferramenta de Negociação Universal.
Conteúdo neste artigo.
O ATR é um indicador comercial muito popular, mas vejo que muitos comerciantes interpretam ou usam o ATR incorretamente. Com este guia, eu quero ajudar a criar mais clareza em torno deste indicador útil e mostrar como ele pode ajudar sua negociação.
Calculando o ATR.
Eu não venha incomodar você com fórmulas de matemática, mas eu quero mostrar-lhe como o ATR está sendo calculado com base em exemplos simples de velas. Eu acredito firmemente que um comerciante DEVE entender como seus indicadores estão sendo criados para tomar decisões negociais corretas. É tão fácil, como você verá.
ATR significa Average True Range, o que significa que o ATR mede a quantidade de preço que se move em média. Abaixo, existem três exemplos do que o ATR usa para seus cálculos.
Durante um movimento para cima, ele mede a distância entre o fechamento anterior e o alto atual de uma vela (esquerda).
Durante um movimento mais baixo, o ATR observa o fechamento anterior e a próxima vela (baixa).
Quando a distância entre o fechamento anterior e o atual baixo / alto é muito pequena, o ATR examinaria o alcance completo da vela e levaria a alta e baixa (direita).
Esta é uma maneira muito simplista de olhar para o ATR e há um pouco mais para ele do ponto de vista matemático, mas fornece um bom ponto de partida para nossas futuras explorações.
Momentum vs Volatilidade.
O indicador ATR mede a volatilidade. Os comerciantes muitas vezes acreditam equivocadamente que a volatilidade é igual à alta ou baixa. A volatilidade não diz nada sobre a força da tendência ou a direção da tendência, mas diz-lhe quanto flutua o preço. Como vimos acima, o ATR apenas analisa o quão longe os balanços de preços e não o quanto ele realmente se move em uma direção.
Volatilidade = Quanto o preço flutua em torno do preço médio. Em um ambiente de alta volatilidade, as velas de preço geralmente têm mechas compridas, você pode ver uma mistura de velas de baixa e alta, e seu corpo de vela é relativamente pequeno em comparação com os mechas.
Momentum = Momentum é exatamente o oposto. Momentum descreve a força da tendência em uma direção. Em um ambiente de grande impulso, normalmente você vê apenas uma cor de velas (muito poucas velas movendo-se contra a tendência) e pequenas mechas de vela.
A captura de tela abaixo mostra as diferenças. O ATR mede a volatilidade, enquanto o RSI mede impulso:
O cenário (1) mostra uma alta volatilidade e fase de momento médio; Muitas mechas de vela e de ida e volta, mas o preço só está diminuindo lentamente & gt; & gt; ATR alto e RSI baixo / médio.
No ponto (2), você vê principalmente velas brancas, quase sem mechas de vela; esta é uma baixa volatilidade e fase de impulso médio & gt; & gt; Baixa ATR e alta RSI.
No ponto (3), você quase pode ver velas vermelhas e muito poucas mechas de vela; esta é uma baixa volatilidade e alta fase de impulso & gt; & gt; Baixa ATR e RSI muito baixo.
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Combinar o ATR com o RSI pode dizer-lhe muito sobre o mercado em que você está. Ser capaz de entender que tipo de mercado você está olhando, pode ajudá-lo a tomar decisões comerciais muito melhores.
Volatilidade nas tendências elevatórias e nas tendências descendentes.
Compreender a volatilidade é importante para tomar decisões negociais corretas, como veremos mais adiante. Compreender como a volatilidade muda com o contexto do mercado pode ajudá-lo a tomar decisões comerciais muito melhores também.
A captura de tela abaixo ilustra como a volatilidade muda significativamente durante diferentes períodos de mercado. Considerando que a volatilidade é baixa e decrescente durante as tendências ascendentes (quando o preço está acima da média móvel), a volatilidade aumenta significativamente quando os preços estão caindo e estão abaixo da média móvel.
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Este comportamento do mercado também é observável no mercado de ações e a captura de tela abaixo mostra o DAX. Mais uma vez, a volatilidade diminui significativamente quando o preço entrou em uma tendência de queda e mergulhou na média móvel. Durante as tendências ascendentes, há uma volatilidade significativamente menor. Uma mudança na volatilidade e uma ruptura de preço abaixo / acima da média móvel podem, portanto, ser ótimas indicações de uma nova tendência. Muitas vezes, uma mudança na volatilidade pode até pregar uma mudança de tendência e sinalizar a origem das novas tendências.
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Agora, é óbvio por que vale a pena conhecer a direção geral do mercado e o maior status do time-frame. A maioria dos comerciantes comercializa os prazos mais baixos e esquece rapidamente o que eles viram no período de tempo mais alto depois de ter feito sua análise de múltiplos cronogramas. O DATR é o Indicador de Média da Média True Range e mede apenas a volatilidade no cronograma diário.
A captura de tela abaixo mostra que o DATR desceu todo o caminho enquanto o ATR no tempo de tempo inferior se movia em ondas. No entanto, todos os períodos de volatilidade ATR inferiores no quadro de tempo foram de curta duração. Isso mostra que conhecer a situação global mais alta do tempo é fundamental para entender o que esperar nos intervalos de tempo mais baixos. Um DATR baixo geralmente leva a uma menor volatilidade nos prazos mais curtos e os picos de volatilidade não são sustentáveis.
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Como usar o ATR.
O ATR não só fornece informações sobre o estado atual do mercado, mas também é uma ferramenta que pode ser usada para tomar decisões comerciais. Especialmente quando se trata de parar a perda, aproveitar e obter melhorias de saída comercial, o ATR pode ser de grande ajuda.
SL - Parada de volatilidade.
O uso mais comum para o indicador ATR é usá-lo como ferramenta stop loss. Basicamente, quando o ATR é alto, um comerciante espera movimentos de preços mais amplos e, portanto, ele definiu sua ordem de perda de parada mais longe para evitar ser impedido prematuramente. Por outro lado, usaríamos uma perda de parada menor quando a volatilidade for baixa.
A captura de tela abaixo mostra um gráfico com o indicador de parada de volatilidade - os pontos verdes abaixo e acima do preço. A parada de volatilidade é equivalente à estratégia de perda de stop do ATR. A parada de volatilidade ajusta sua parada de colocação com base na volatilidade dos preços. Ele mantém você em negociações durante as fases de tendências e deixa você fora das negociações durante retrações maiores. Em um ambiente de alcance, a parada de volatilidade também não funciona.
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Adicionar uma média móvel à parada de volatilidade é uma maneira adicional de entender seus dados de preços. A parada de volatilidade mantém você dentro, desde que a média móvel não tenha sido quebrada significativamente.
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Potencial de comércio e potencial de lucro.
O ATR também ajuda você a entender o potencial de lucro de seus negócios. Considerando que você deve apontar para um lucro de tomada mais próximo em um ambiente de baixa volatilidade, definindo a sua ordem de lucro para tirar mais longe quando a volatilidade é alta, pode melhorar sua negociação.
Como vimos, em um mercado de alta volatilidade a parada de volatilidade levaria a uma maior distância de perdas. Para compensar uma perda de paragem mais ampla, o ATR também irá dizer-lhe para apontar para um maior lucro quando a volatilidade é alta. Assim, um comerciante não reduz a sua relação risco-risco apenas ajustando a perda de parada.
O indicador ATR como sua ferramenta de mercado universal.
O ATR é uma ótima ferramenta quando se trata de ajustar e adaptar-se às mudanças nas condições do mercado. Mas também pode ser um ótimo indicador para antecipar as voltas do mercado, uma vez que uma mudança significativa na volatilidade é observável.
A maioria dos comerciantes experimenta resultados inconsistentes, que muitas vezes é o resultado de uma abordagem comercial inflexível. A parada de volatilidade e a colocação de lucro ajustada podem ajudá-lo a superar esses problemas. Juntamente com o comportamento de volatilidade dos quadros de tempo mais altos e as diferenças entre as tendências ascendentes e as tendências de baixa, o ATR torna uma ferramenta de negociação universal.
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4 comentários.
Olá, obrigado pelo excelente artigo. Em Volatility SL acima, os pontos verde / vermelho mencionados com o uso de ATR. Posso perguntar-lhe qual fórmula usar para esse propósito? Basicamente eu comecei a usar como SL = Day & # 8217; s baixo menos ATR (Days low & # 8211; 1 ATR). Posso solicitar que você compartilhe a fórmula usada por você?
O que você quer dizer com & # 8220; tempo de tempo inferior & # 8221; e & # 8220; maior tempo-frame & # 8221 ;? Você poderia dar definições exatas desses termos em inglês simples? Obrigado.
Bem. Se você estiver no diário, o prazo inferior é, por exemplo, o 4H ou o 1H. O prazo mais elevado seria o semanal, por exemplo.
Obrigado pelo esclarecimento.
Agora, isso está de acordo com o meu entendimento depois de ler mais de seus artigos. Um período de tempo mais baixo significa termo mais curto (isto é, maior frequência), enquanto um período de tempo maior significa um termo mais longo (isto é, menor frequência). Apesar de seus nomes serem um pouco confusos, eles são definitivamente ótimos conceitos em análise técnica.
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Como usar a negociação diária do True Range (ATR).
O indicador Average True Range (ATR) é uma ferramenta simples, mas é muito útil na medida da volatilidade. É outro indicador que foi desenvolvido por J Welles Wilder e pode ser usado em qualquer mercado com sucesso.
Simplificando, o ATR mede a faixa de preço de uma ação ou de uma garantia, de modo que quanto maior a volatilidade de uma segurança, maior será o ATR.
O ATR é medido como o maior de qualquer uma das seguintes 3 métricas:
A corrente alta menos a baixa O valor da corrente alta menos o fechamento anterior O valor da baixa atual menos o fechamento anterior.
Qualquer que seja a mais alta dessas três métricas é então representado como o verdadeiro alcance médio da segurança. Normalmente, o número é suavizado usando uma média móvel de 14 dias.
Encontrar o alcance médio de uma segurança tem uma série de implicações importantes que podem ajudar a tomar melhores decisões comerciais.
Usando o ATR diretamente para comercializar a volatilidade.
Em primeiro lugar, o ATR pode ser usado como um sinal comercial por direito próprio. Digamos que você está observando um mercado por vários dias e percebeu que a volatilidade diminuiu significativamente em relação à sua média histórica. Uma vez que baixos períodos de volatilidade muitas vezes precedem movimentos explosivos em qualquer direção, você poderia aguardar a ATR para aumentar e colocar um comércio na direção do movimento. Os cruzamentos também podem ser usados. Por exemplo, colocando um comércio quando o ATR rápido (por exemplo, 14 períodos) atravessa um ATR mais lento (por exemplo, 100 períodos). Esta pode ser uma estratégia eficaz de volatilidade.
Usando o ATR para metas lucrativas.
Para os comerciantes do dia, saber o alcance médio de uma segurança é extremamente útil, pois permite que você estime quanto potencial de lucro existe no mercado.
Por exemplo, não há nenhum ponto em busca de 150 pips de lucro de uma negociação em GBPUSD, se a faixa média desse mercado nos últimos 14 dias é de apenas 80 pips. Você acabará por aguardar ganhos que não vierem e provavelmente acabarão perdendo dinheiro.
Uma solução melhor é reduzir para metade o ATR de 14 dias e usar isso como seu objetivo de lucro. Em outras palavras, depois de entrar em um comércio em GBPUSD como acima, você pode dar-se uma meta de lucro de cerca de 40 pips. Esta é uma maneira muito mais segura de negociar.
Usando o ATR como um filtro.
A faixa média também é um bom indicador a ser usado para filtrar negócios. Os comerciantes geralmente precisam de volatilidade para ganhar dinheiro, então, se você tiver um sistema que gere muitos sinais diferentes, você pode filtrar aqueles que são de baixa volatilidade descartando aqueles com um ATR baixo. Concentrar-se em mercados com os melhores ATR significa que você pode trocar os mercados que estão experimentando a maior parte do movimento e, portanto, o maior potencial de lucro.
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